第一章? 總則

第一條?為規(guī)范湖北碳排放權(quán)交易中心（以下簡(jiǎn)稱“交易中心”）現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易的結(jié)算行為，保護(hù)市場(chǎng)參與人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益，防范和化解現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《湖北碳排放權(quán)交易中心碳排放權(quán)現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。

第二條?結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易中心有關(guān)規(guī)定對(duì)市場(chǎng)參與人交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、履約劃款及其他有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

第三條?交易中心結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日結(jié)算制度等。

第四條?交易中心實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算制度，交易中心對(duì)所有市場(chǎng)參與人進(jìn)行結(jié)算。

第五條?交易中心、市場(chǎng)參與人、交易中心指定結(jié)算銀行（以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算銀行”）必須遵守本細(xì)則。

第二章? 結(jié)算機(jī)構(gòu)

第六條?交易中心設(shè)立結(jié)算部，負(fù)責(zé)現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理。

第七條?交易中心結(jié)算部的主要職責(zé)：

（一）編制市場(chǎng)參與人的結(jié)算賬表；

（二）辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；

（三）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；

（四）辦理履約結(jié)算業(yè)務(wù)；

（五）控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；

（六）按規(guī)定管理保證金。

第八條 所有在交易中心交易系統(tǒng)中成交的訂單必須通過交易中心進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。

第九條 交易中心應(yīng)保證結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、賬冊(cè)的完整和安全，保存期限應(yīng)不少于20年。

第三章? 結(jié)算銀行

第十條?結(jié)算銀行是指由交易中心指定的、協(xié)助交易中心辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

第十一條?交易中心在各結(jié)算銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于結(jié)算市場(chǎng)參與人應(yīng)交付的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第十二條?市場(chǎng)參與人須在結(jié)算銀行開設(shè)一個(gè)資金賬戶，用于資金的存放和劃轉(zhuǎn)。

第十三條?結(jié)算銀行與交易中心須簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

第十四條?結(jié)算銀行的職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍：

（一）為市場(chǎng)參與人開設(shè)資金賬戶；

（二）為交易中心開設(shè)專用結(jié)算賬戶；

（三）根據(jù)交易中心和市場(chǎng)參與人要求，在符合國(guó)家法律、法規(guī)及政策的前提下提供各類金融服務(wù)；

（四）協(xié)助交易中心管理市場(chǎng)參與人的資金劃轉(zhuǎn)；

（五）協(xié)助交易中心在不同結(jié)算銀行的專用結(jié)算賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)；

（六）配合交易中心建立數(shù)據(jù)對(duì)賬制度；

（七）保守交易中心和市場(chǎng)參與人的商業(yè)秘密。

市場(chǎng)參與人在辦理入市手續(xù)時(shí)，需要與交易中心、結(jié)算銀行簽訂三方協(xié)議或與結(jié)算銀行簽訂雙方協(xié)議。

第四章? 日常結(jié)算

第十五條?交易中心實(shí)行保證金制度。市場(chǎng)參與人應(yīng)按規(guī)定向交易中心交納一定的資金，用于結(jié)算和保證履約。

保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。

第十六條?結(jié)算準(zhǔn)備金是指市場(chǎng)參與人為了交易結(jié)算在交易中心專用結(jié)算賬戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被交易占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易中心決定。

第十七條?若市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易中心規(guī)定的最低余額時(shí)，須在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足。未補(bǔ)足結(jié)算準(zhǔn)備金禁止訂立報(bào)價(jià)，且交易中心有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)強(qiáng)行轉(zhuǎn)讓，并以約定的方式通知市場(chǎng)參與人。

第十八條?交易保證金是指市場(chǎng)參與人在交易中心專用結(jié)算賬戶中確保訂單履約的資金，是已被交易占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后,交易中心按持倉(cāng)訂單價(jià)值的一定比例收取交易保證金。

第十九條?交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)按交易中心保證金制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條?交易中心根據(jù)市場(chǎng)參與人當(dāng)日成交金額收取交易手續(xù)費(fèi)，收取標(biāo)準(zhǔn)由交易中心另行規(guī)定。

第二十一條?交易中心實(shí)行當(dāng)日結(jié)算制度。

當(dāng)日結(jié)算制度是指每日交易結(jié)束后，交易中心按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有訂單的盈虧及交易保證金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少市場(chǎng)參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金。

第二十二條?當(dāng)日有成交價(jià)格的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為前一交易日結(jié)算價(jià)。新標(biāo)的物上市第一日若當(dāng)日無成交則當(dāng)日結(jié)算價(jià)=掛盤基準(zhǔn)價(jià)。

第二十三條?現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日盈虧 = 轉(zhuǎn)讓盈虧 + 持倉(cāng)盈虧

轉(zhuǎn)讓盈虧 = 轉(zhuǎn)讓歷史倉(cāng)盈虧 + 轉(zhuǎn)讓當(dāng)日倉(cāng)盈虧?

轉(zhuǎn)讓歷史倉(cāng)盈虧 = Σ[(賣出轉(zhuǎn)讓價(jià)－上一交易日結(jié)算價(jià))×賣出轉(zhuǎn)讓量]+Σ[(上一交易日結(jié)算價(jià)－買入轉(zhuǎn)讓價(jià))×買入轉(zhuǎn)讓量]?

轉(zhuǎn)讓當(dāng)日倉(cāng)盈虧 = Σ[( 當(dāng)日賣出轉(zhuǎn)讓價(jià)－當(dāng)日買入訂立價(jià))×賣出轉(zhuǎn)讓量]+ Σ[( 當(dāng)日賣出訂立價(jià)－當(dāng)日買入轉(zhuǎn)讓價(jià) )×買入轉(zhuǎn)讓量]

持倉(cāng)盈虧 = 歷史持倉(cāng)盈虧 + 當(dāng)日訂立持倉(cāng)盈虧?

歷史持倉(cāng)盈虧 = Σ[( 上一日結(jié)算價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià)) ×賣出歷史持倉(cāng)量]+ Σ[( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－上一日結(jié)算價(jià) ) ×買入歷史持倉(cāng)量]?

當(dāng)日訂立持倉(cāng)盈虧 = Σ[( 賣出訂立價(jià)－當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出訂立量]+ Σ[( 當(dāng)日結(jié)算價(jià)－買入訂立價(jià))×買入訂立量]

第二十四條?當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金。當(dāng)日盈利劃入市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用從市場(chǎng)參與人結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第二十五條?結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等

第二十六條?結(jié)算完畢后，市場(chǎng)參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易中心規(guī)定的最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易中心向市場(chǎng)參與人發(fā)出的追加保證金通知。

第二十七條?交易中心本著準(zhǔn)確、快捷的原則為市場(chǎng)參與人辦理出入金業(yè)務(wù)。正常情況下，市場(chǎng)參與人在每個(gè)交易日閉市之前提出的書面、電子等方式入金申請(qǐng),交易中心將于當(dāng)日閉市前完成市場(chǎng)參與人入金業(yè)務(wù)。特殊情況下，交易中心辦理出入金業(yè)務(wù)時(shí)間順延。

第二十八條?有下列情況之一的市場(chǎng)參與人，交易中心可限制市場(chǎng)參與人出金：

（一）涉嫌重大違規(guī)，經(jīng)交易中心立案調(diào)查的；

（二）因投訴、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易中心或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間；

（三）交易中心認(rèn)為必要的其他情況。

第二十九條?當(dāng)日交易結(jié)束后，交易中心對(duì)每一市場(chǎng)參與人的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。交易中心采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较蚴袌?chǎng)參與人提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)。

第三十條?遇特殊情況造成交易中心不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易中心將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。

第三十一條?市場(chǎng)參與人如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議,應(yīng)不遲于下一交易日開市前三十分鐘以書面形式通知交易中心。遇特殊情況，市場(chǎng)參與人可在下一交易日開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易中心。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)參與人沒有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議,則視作市場(chǎng)參與人已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。　　

第五章? 履約結(jié)算

第三十二條?市場(chǎng)參與人進(jìn)行履約,應(yīng)按規(guī)定向交易中心交納履約手續(xù)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)在履約細(xì)則中載明。

履約手續(xù)費(fèi)從市場(chǎng)參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第三十三條?履約結(jié)算價(jià)采用現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易自履約月第一個(gè)交易日起至最后交易日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。

第三十四條?履約款項(xiàng)按履約結(jié)算價(jià)結(jié)算。

第三十五條?在履約期內(nèi)，買方未能如數(shù)解付貨款，賣方未能如數(shù)交付標(biāo)的物，構(gòu)成履約違約。

第三十六條?履約的結(jié)算業(yè)務(wù)按以下規(guī)定辦理。

（一）最后交易日閉市后，買單持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為履約預(yù)付款，賣單持倉(cāng)的交易保證金轉(zhuǎn)為履約保證金；?

（二）最后交易日結(jié)算時(shí)，交易中心對(duì)市場(chǎng)參與人的持倉(cāng)按履約結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算處理，產(chǎn)生的盈虧計(jì)入當(dāng)日轉(zhuǎn)讓盈虧；

（三）最后交易日結(jié)算時(shí)，交易中心從市場(chǎng)參與人的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃履約手續(xù)費(fèi)；

（四）標(biāo)的物提交截止日15:00前，賣單持倉(cāng)所有者應(yīng)當(dāng)將與其持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物，從注冊(cè)登記系統(tǒng)劃轉(zhuǎn)至交易系統(tǒng)；

標(biāo)的物提交截止日為最后交易日后第四個(gè)交易日。

（五）最后履約日15:00前，買單持倉(cāng)所有者應(yīng)當(dāng)將與其持倉(cāng)相對(duì)應(yīng)的貨款與履約預(yù)付款的差額部分劃入交易中心的專用結(jié)算賬戶；

（六）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，賣方未能如數(shù)交付標(biāo)的物，買方未能如數(shù)解付貨款的，構(gòu)成履約違約；

第六章? 附錄

第三十七條 本細(xì)則中所稱時(shí)間均為北京時(shí)間，除本細(xì)則有明確的規(guī)定外，“日”均指交易日。

第三十八條 本細(xì)則解釋權(quán)屬于湖北碳排放權(quán)交易中心。

第三十九條 本細(xì)則自公布之日起實(shí)施。